Vad är Karamba: en översikt över mjukvaruapplikationen för riskhantering och modellering

Karamba är ett begrepp som huvudsakligen används inom områdena för ekonomi, finans, och dataanalys. Det syftar till en slags mjukvara eller verktyg som skapar komplexa matematiska modeller för att analysera risker i olika system. I den här artikeln kommer vi att undersöka vad Karamba är och hur det används inom sina respektive områden.

Riskhantering med hjälp av matematik

Innan vi djupdyker i detaljer kring Karamba, vill vi kort presentera grundprinciperna bakom riskhanteringen. Riskhantverkaren ska analysera och kvantifiera eventuella ekonomiska eller finansiella förluster som ett system kan utsätta sig för. Den kan då karamba.com.se ta ställning till olika strategier eller åtgärder för att minska risken.

Modellering

En viktig del i riskhanteringen är modellering, vilket innebär att skapa matematiska representationer av komplexa system och processer. Modellen ska beskriva hur systemet fungerar under olika förhållanden, exempelvis under normala villkor respektive vid eventuella krismoment.

Hur Karamba funkar

Karamba utvecklades som en mjukvara av bland andra matsciencern och matematikerna Doyne Farmer och Joe Basnaiti på Los Alamos National Laboratory. Verktyget baseras på ett särskilt formler för att beskriva komplexitet i system, vilket går under namnet «stokastisk modellering». En stor del av det som görs med Karamba handlar om att uppsätta och lösa stora matematiska ekvationssystem. Denna process är komplext eftersom den ofta involverar en mängd parametrar, vilket gör det svårt för enskilda människor att överblicka.

Karamba har bland annat använts inom kreditrisken i stora banker. Systemet analyserade och kvantifierade eventuella förluster på lånesumman om den skulle utgöra en riskfaktor för kreditgivarens totalt resultat.

Typiska varianter av Karamba

Förmodligen är det svårt att precisera vad ett «autentiskt» system som kan klassificeras under Karambas överordnade begrepp ser ut eftersom det har använts i många olika sammanhang och länder. Ett sätt för en nyutexaminerad användare är dock att försöka förstå hur verktyget kan delas upp i kategorier:

1. Stokastiska modeller
2. Deterministiska simuleringar

Grundläggande principer bakom Karamba: stochastisk och deterministisk modelering.

Som nämndes tidigare handlar det om att skapa matematiska representationer av komplexa system som riskhantverket ska analysera.

• Stokastisk modell : Den beskriver en slumpmässigt förekommande händelse eller ett slumpvis beteende. En statistik är alltid medveten om att sannolikheterna kan brytas eftersom det antingen finns andra förutsättningar eller obestämbara faktorer som i någon mening skulle kunna inverka på prognosen.

• Deterministisk simulering : Inom denna typ av modelering beskriver man hur ett komplex system reagerar, när endast en mängd bestämda parametrar kännetecknar dess beteende och i princip kan förutses med hjälp av matematiska lagar som uttrycks genom större eller mindre ekvationssystem.

Typiska användningsområden

Användningens område är ofta skilt från det ekonomiska kretsloppet. Det ligger mest nära komplexitetshantering, och till exempel kan systemets dynamik och utveckling över en lång period med hjälp av Karamba kunna analyseras.

Inom dessa områden finns flera potentiella användningsområden för att påvisa hur man med teknologin från modelleringen t.ex. skall förhindra ekonomisk förlust vid olika krismoment:

Storleksklasser av risknivåer som Karamba har applicerats inom

Karambas använder kan delas upp i stora och små riskhöjdsklasser.

Inga detaljer om hur dessa klasser är indelade.

I det första fallet hör till exempel:

1. Storbankvärlden , där ett nytt verktyg utvecklades för att storskaligt kartlägga och bedöma komplexiteten i de system som banker har byggd upp i takt med ökande komplext rådgivningsarbete. Dessa komplexa ekonomiska strukturer är skrivna av den matematisk-ekonomiska vetenskapen, som är en disciplin inom finansiella teorier.

2. Börs-, finansvärld i allmänhet: Här kan Karamba användas för att analysera och prognostisera systemets utveckling. Prognosresultatet anger då vilken tidsperiod som är mest sannolik med hänsyn till de antaganden man gör om bland annat marknadsutsikter.

Här kan också det ekonomiska samhället i stort delas upp i två olika kategori utifrån den riskhantering och modellering, för att beskriva ett komplex system (och dess potentiella skadeutveckling) som är avsedd med Karamba:

1. Riskföretag som försäkringsbolagen.
2. Storfinansvärlden , där t.ex. en stor bank eller ett större finansbolags komplexitetsstruktur kan kartläggas, analyseras och prognostiseras för att hitta de mest kritiska känsliga punkterna i den ekonomisk-politiske system som skapats.

Kritik

Enligt vissa experter har dessa verktyg misslyckats fullständigt med att uppfylla sina krav, eftersom deras komplexitet är så stor att endast en begränsad mängd av det faktiska komplexta systemet kan kartläggas och beskrivas.

Vad händer i Karambas appliceringar inom juridik?

Detta förekommer huvudsakligen vid användning mellan nationer. Karamba har deltagit, tillsammans med andra verktyg av samma karaktär, bland annat i arbetet att upprätta den s.k. Basel II-standard som efter ytterligare utveckling är tillämplig inom stora bankverksamheter.

Vid kreditriskbegräsning kan Karamba användas för att skapa matematiska modeller av kundens riskprofil, vilket sedan jämförs med standardiserade tabeller och gränser som upprättats på basis av historiska data. Den svenska banken Handelsbanken har utvecklat en liknande modell som bland annat baserar sig på den norske ekonomen Tryggestadens statistik över 40000 företags faktorer för risk.